covarSampStable

Similar a covarSamp, pero es más lenta y ofrece un menor error computacional.

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covarSampStable

Introducido en: v1.1.0

Calcula la covarianza muestral:

$$\frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{n - 1}$$

Es similar a covarSamp pero utiliza un algoritmo numéricamente estable. Como resultado, covarSampStable es más lento que covarSamp pero ofrece un menor error computacional.

Sintaxis

covarSampStable(x, y)

Argumentos

• x — Primera variable. (U)Int* o Float* o Decimal
• y — Segunda variable. (U)Int* o Float* o Decimal

Valor devuelto

Devuelve la covarianza muestral entre x e y. Para n <= 1, se devuelve inf. Float64

Ejemplos

Cálculo básico de covarianza muestral con algoritmo estable

Query

DROP TABLE IF EXISTS series;
CREATE TABLE series(i UInt32, x_value Float64, y_value Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO series(i, x_value, y_value) VALUES (1, 5.6,-4.4),(2, -9.6,3),(3, -1.3,-4),(4, 5.3,9.7),(5, 4.4,0.037),(6, -8.6,-7.8),(7, 5.1,9.3),(8, 7.9,-3.6),(9, -8.2,0.62),(10, -3,7.3);

SELECT covarSampStable(x_value, y_value)
FROM
(
    SELECT
        x_value,
        y_value
    FROM series
);

Response

┌─covarSampStable(x_value, y_value)─┐
│                 7.206275555555556 │
└───────────────────────────────────┘

Un único valor devuelve inf

Query

SELECT covarSampStable(x_value, y_value)
FROM
(
    SELECT
        x_value,
        y_value
    FROM series LIMIT 1
);

Response

┌─covarSampStable(x_value, y_value)─┐
│                               inf │
└───────────────────────────────────┘