corrStable

피어슨 상관계수를 계산하며, 수치적으로 안정적인 알고리즘을 사용합니다.

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corrStable

도입 버전: v1.1.0

피어슨 상관계수를 계산합니다:

$$\frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{\sqrt{\Sigma{(x - \bar{x})^2} * \Sigma{(y - \bar{y})^2}}}$$

corr 함수와 유사하지만, 수치적으로 안정적인 알고리즘을 사용합니다. 따라서 corrStable은 corr보다 느리지만 더 정확한 결과를 반환합니다.

구문

corrStable(x, y)

인수

• x — 첫 번째 변수. (U)Int* 또는 Float* 또는 Decimal
• y — 두 번째 변수. (U)Int* 또는 Float* 또는 Decimal

반환 값

피어슨 상관계수를 반환합니다. Float64

예시

안정적인 알고리즘을 사용한 기본 상관관계 계산

Query

DROP TABLE IF EXISTS series;
CREATE TABLE series
(
    i UInt32,
    x_value Float64,
    y_value Float64
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO series(i, x_value, y_value) VALUES (1, 5.6, -4.4),(2, -9.6, 3),(3, -1.3, -4),(4, 5.3, 9.7),(5, 4.4, 0.037),(6, -8.6, -7.8),(7, 5.1, 9.3),(8, 7.9, -3.6),(9, -8.2, 0.62),(10, -3, 7.3);

SELECT corrStable(x_value, y_value)
FROM series

Response

┌─corrStable(x_value, y_value)─┐
│          0.17302657554532558 │
└──────────────────────────────┘